Media Vero Range Trading System

Average True Range - ATR Qual è l'Average True Range - ATR L'Average True Range (ATR) è una misura della volatilità introdotta da Welles Wilder nel suo libro, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. L'indicatore di gamma vero è il più grande di quanto segue: alta corrente meno l'attuale basso, il valore assoluto della corrente ad alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della bassa corrente meno la chiusura precedente. L'Average True Range è una media mobile. tipicamente 14 giorni dei veri intervalli. SMONTAGGIO Average True Range - ATR Wilder originariamente sviluppato l'ATR per le materie prime, ma l'indicatore può essere utilizzato anche per azioni e indici. In poche parole, uno stock vivendo un elevato livello di volatilità ha un ATR più alta, e una bassa volatilità magazzino ha un ATR inferiore. L'ATR può essere utilizzato dai tecnici di mercato per entrare e uscire mestieri, ed è un utile strumento da aggiungere a un sistema di trading. E 'stato creato per consentire agli operatori di misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di un'attività utilizzando semplici calcoli. L'indicatore non indica la direzione dei prezzi, piuttosto che viene utilizzato principalmente per misurare la volatilità causata da lacune e limitare l'alto o verso il basso si muove. L'ATR è abbastanza semplice da calcolare e necessita solo di dati sui prezzi storici. ATR Esempio di calcolo Gli operatori possono usare periodi più brevi per generare più segnali di trading, mentre periodi più lunghi hanno una maggiore probabilità di generare meno segnali di trading. Ad esempio, si supponga un trader di breve termine desidera solo analizzare la volatilità di un titolo per un periodo di cinque giorni di negoziazione. Pertanto, il professionista può calcolare la durata di cinque giorni ATR. Supponendo che i dati sui prezzi storici è disposto in ordine cronologico inverso, l'operatore trova il massimo del valore assoluto della corrente alta meno la bassa corrente, il valore assoluto della corrente alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della corrente bassa meno il chiusura precedente. Questi calcoli della vera gamma sono fatte per i cinque più recenti giorni di negoziazione e sono quindi una media per calcolare il primo valore della cinque giorni ATR. Stimato ATR Calcolo assuma il primo valore della cinque giorni ATR è calcolato a 1,41 e il sesto giorno ha una vera e propria gamma di 1.09. Il valore ATR sequenziale potrebbe essere stimato moltiplicando il valore precedente della ATR per il numero di giorni meno uno, e quindi aggiungendo il vero range per il periodo in corso al prodotto. Avanti, dividere la somma per il periodo di tempo selezionato. Ad esempio, il secondo valore di ATR è stimato a 1,35, o (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. La formula potrebbe essere ripetuta per l'intero tempo period. How Utilizzo ATR (Average True Range) In Trading Systems ven, 06262009 - 08:20 IndicatorForex L'Average true Range è un indicatore sviluppato da Welles Wilder e pubblicato nel suo famoso libro Nuovi concetti in analisi tecnica. Esso è utilizzato per calcolare la dimensione media delle barre, in punti. La parola vera viene aggiunto al nome perché l'indicatore tiene conto anche delle lacune e Limite si muove, nel calcolo gamma media. Assolutamente è necessario nessun pensiero, solo comprare quando Blu e vendere quando Red. Calcolo dell'indicatore per ogni barra, True Range è definito come il massimo dei tre: 1. Differenza tra alto e basso. 2. Differenza tra Alta e la chiusura precedente. 3. La differenza tra basso e la chiusura precedente. Than, una media mobile (normalmente di 14 periodo) è calcolato sulla True Range, diventando così il Average True Range. Come utilizzare in Trading Systems Identificazione fondi e in cima alla ATR può essere molto utile per identificare potenziali fondi e piani in mercati. Utilizzando il presupposto che fondi e cime verificano sul volume di luce (e quindi portare a inversione), un modo comune di interpretare il ATR è cercando per letture basse. Periodi in cui l'ATR è nel suo minimo locale indicano che prezzo ha raggiunto un top o un fondo, ed è soggetta a inversione. Globalizzare Trading Systems di adattarsi alle mutevoli volatilità del mercato Molti sistemi di trading meno esperti stanno utilizzando il numero solido, hard coded nei loro sistemi, come parametri. Per esempio: 15 pips per Stop Loss, 30 pips per Take Profit, ecc Questo è un atteggiamento sbagliato di creare Trading Systems, perché le coppie e materie prime cambiano costantemente della volatilità e volume. L'indicatore ATR può essere usato al posto del numero di solido, per rendere il sistema commerciale prendere in considerazione la volatilità cambio della merce. Per esempio: invece di 15 pips per Stop Loss - 30 del corrente Average True Range. Invece di 30 pip di Stop Loss - 60 del corrente Average True Range. In questo modo, nel caso in cui la volatilità del mercato cambia drasticamente, lo stop loss e take profit saranno loro stessi e il vostro Trading System auto-regolare continueranno a trarre profitto. Questo è anche molto importante questione a rendere il sistema globale - a lavorare su come molte coppie e materie prime. Utilizzando l'ATR invece di usare i numeri costante può rendere il vostro lavoro di sistema su molte più coppie e materie prime, aumentando così i potenziali profitti. Trailing Stop Loss L'ATR può essere utilizzato anche per la perdita di Trailing Stop - un famoso meccanismo di trailing stop loss chiamato lo stop loss lampadario utilizza l'ATR per determinare la quantità di pips per arresto percorso. In questo modo nel caso in cui la coppia di valute diventa instabile il trailing stop si regola e previene precoce uscita - e la perdita. Questo è anche conosciuto come il Trailing Stop lampadario, che è una strategia ben noto per i trailing stop in sistemi di negoziazione. L'ATR può essere molto potente aggiunta al vostro sistema di trading. Imparare ad usarlo e ai vostri sistemi di trading migliorerà. L'indicatore FOREX Solo che ha vinto 127.912 nel 2009 Clicca qui per più informationEnter Territorio proficuo con Average True Range L'indicatore noto come gamma vera media (ATR) può essere utilizzato per sviluppare un sistema di trading completa o essere utilizzata per i segnali di ingresso o di uscita come parte di una strategia. I professionisti hanno utilizzato questo indicatore di volatilità per i decenni a migliorare i loro risultati commerciali. Scopri come usarlo e perché si dovrebbe fare un tentativo. Qual è ATR L'Average True Range è un indicatore di volatilità. La volatilità misura la forza del movimento dei prezzi. ed è spesso trascurato per indizi su direzione del mercato. Un indicatore di volatilità meglio conosciuto è bande di Bollinger. In Bollinger su Bande di Bollinger (2002). John Bollinger scrive che elevata volatilità genera basso, e bassa volatilità genera alta. La figura 1, qui di seguito, si concentra esclusivamente sulla volatilità, prezzo omettendo in modo che possiamo vedere che la volatilità segue un ciclo chiaro. Quanto vicino insieme le bande di Bollinger superiore ed inferiore sono in un dato momento illustra il grado di volatilità del prezzo sta vivendo. Possiamo vedere le linee iniziano piuttosto distanti sul lato sinistro del grafico e convergono quando si avvicinano al centro del grafico. Dopo quasi toccano, si separano di nuovo, mostrando un periodo di elevata volatilità, seguito da un periodo di bassa volatilità. (Per ulteriori informazioni, consultare basi di bande di Bollinger.) Fasce di Bollinger sono ben noti e che ci possono dire molto su ciò che è probabile che accada in futuro. Sapendo che un titolo è probabile che si verifichino maggiore volatilità dopo lo spostamento all'interno di un intervallo ristretto rende tale stock vale la pena mettere su una lista di controllo di trading. Quando si verifica la rottura, lo stock è probabile che l'esperienza di un movimento brusco. Per esempio, quando Hansen (Nasdaq: HANS) è scoppiata di quella gamma bassa volatilità a metà del grafico (vedi sopra), è quasi raddoppiato di prezzo nel corso dei prossimi quattro mesi. L'ATR è un altro modo di guardare alla volatilità. Nella figura 2, si vede lo stesso comportamento ciclico ATR (mostrato nella sezione inferiore del grafico), come abbiamo visto con le bande di Bollinger. I periodi di bassa volatilità, definiti da bassi valori del ATR, sono seguiti da grandi movimenti di prezzo. Trading con ATR La domanda devono affrontare gli operatori è come trarre profitto dal ciclo volatilità. Mentre l'ATR ci doesnt dire in quale direzione si verificherà il breakout, può essere aggiunto al prezzo di chiusura e il commerciante può acquistare ogni volta che i prossimi giorni prezzo compravendite di sopra di tale valore. Questa idea è illustrata nella Figura 3. Segnali di trading verificarsi relativamente di rado, ma di solito individuare significativi punti di breakout. La logica dietro questi segnali è che ogni volta che si chiude prezzo più di un ATR sopra il più recente vicino, si è verificato un cambiamento della volatilità. Prendendo una posizione lunga è una scommessa che il titolo seguirà attraverso la direzione verso l'alto. ATR commercianti Exit Sign possono scegliere di uscire da questi traffici generando segnali in base sottraendo il valore del ATR dalla chiusura. La stessa logica si applica a questa regola - ogniqualvolta prezzo chiude più ATR sotto del più recente chiusura, si è verificato un cambiamento significativo nella natura del mercato. La chiusura di una posizione lunga diventa una scommessa sicura, perché lo stock è probabile che per entrare in un trading range o indietro, a questo punto. (Per la lettura correlate, vedere ritracciamento o inversione: conoscere la differenza.) L'uso del ATR è più comunemente usato come un metodo di uscita che può essere applicato, non importa quanto la decisione è presa ingresso. Una tecnica popolare è noto come l'uscita lampadario e stato sviluppato da Chuck LeBeau. L'uscita lampadario pone un trailing stop sotto l'alto alto che lo stock ha raggiunto da quando è stato immesso il commercio. La distanza tra il più alto alto e il livello di arresto è definito come alcune più volte il ATR. Ad esempio, possiamo sottrarre tre volte il valore della ATR dal massimo assoluto da quando siamo entrati nel commercio. (Per la lettura correlate, vedere Tecniche Trailing-Stop.) Il valore di questo trailing stop è che si muove rapidamente verso l'alto in risposta all'azione del mercato. LeBeau ha scelto il nome lampadario, perché proprio come un lampadario pende dal soffitto di una stanza, l'uscita lampadario pende dal punto alto o il soffitto del nostro commercio. Gli ATR ATR Advantage sono, in qualche modo, superiori a utilizzare una percentuale fissa, perché cambiano in base alle caratteristiche dello stock oggetto di scambio, riconoscendo il fatto che la volatilità varia a seconda dei temi e delle condizioni di mercato. Come il trading range espande o si contrae, la distanza tra la fermata e il prezzo di chiusura si regola automaticamente e si sposta a un livello adeguato, bilanciando i commercianti desiderio di proteggere i profitti con la necessità di consentire al magazzino di muoversi all'interno del suo range di normalità. (Per ulteriori informazioni, consultare un metodo logico di arresto Placement.) Sistemi di breakout ATR possono essere utilizzate da strategie di qualsiasi periodo di tempo. Essi sono particolarmente utili come strategie di trading giorno. Utilizzando un lasso di tempo di 15 minuti, i commercianti di giorno aggiungere e sottrarre l'ATR dal prezzo della prima barra 15 minuti di chiusura. Questo fornisce punti di ingresso per la giornata, con soste di essere immessi per chiudere lo scambio con una perdita se i prezzi tornano alla chiusura di quel primo bar della giornata. Ogni periodo di tempo, ad esempio cinque minuti o 10 minuti, può essere utilizzato. Questa tecnica può utilizzare un 10-periodo ATR, per esempio, che comprende dati del giorno precedente. Un'altra variante è quella di utilizzare un multiplo di ATR, che può variare da una quantità frazionaria, come un mezzo, per ben tre (oltre che ci sono troppo pochi commerci per rendere il sistema redditizio). Nel suo libro del 1990, giorno di negoziazione a breve termine con pattern di prezzo e di apertura Gamma Breakout. Toby Crabel dimostrato che questa tecnica funziona su una varietà di materie prime e futures finanziari. Alcuni commercianti adattare la metodologia onda filtrato e utilizzare ATR invece di percentuali mosse per identificare i punti di mercato svolta. Secondo questo approccio, quando i prezzi si muovono tre ATR dal basso stretta, una nuova onda inizia. Una nuova ondata giù inizia ogni volta che il prezzo si muove tre ATR sotto la chiusura più alta dall'inizio dell'onda in su. (Per approfondire, vedi Surfs Up Con filtrati Onde.) Conclusione Le possibilità di questo strumento versatile sono infinite, così come lo sono le opportunità di profitto per il commerciante creativo. È anche un indicatore utile per gli investitori a lungo termine per monitorare perché devono aspettarsi periodi di maggiore volatilità ogni volta che il valore della ATR è rimasto relativamente stabile per periodi di tempo prolungati. Essi sarebbero quindi pronti per quello che potrebbe essere un giro di mercato turbolento, aiutandoli a evitare panico in declino o di ottenere modo portato con esuberanza irrazionale se il mercato si rompe più alto. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano the. Average True Range Introduzione (ATR) Average True Range (ATR) sviluppato da J. Welles Wilder, l'Average True Range (ATR) è un indicatore che misura la volatilità. Come con la maggior parte dei suoi indicatori, Wilder progettato ATR con materie prime e prezzi giornalieri in mente. Le materie prime sono spesso più volatili di scorte. Erano sono spesso soggetti a lacune e limite si muove, che si verificano quando una merce si apre verso l'alto o verso il basso il suo massimo consentito mossa per la sessione. Una formula volatilità basata solo sulla gamma high-low non riuscirebbe a catturare la volatilità da Gap o limitare movimenti. Wilder ha creato Average True Range per catturare questa volatilità mancante. E 'importante ricordare che ATR non fornisce una indicazione della direzione di prezzo, solo la volatilità. Wilder dispone di ATR nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. Questo libro include anche il Parabolic SAR, RSI e il Directional Movement Concept (ADX). Nonostante sia sviluppato prima dell'età del computer, indicatori Wilder039s hanno resistito alla prova del tempo e rimanere estremamente popolare. True Range Wilder è iniziato con un concetto chiamato True Range (TR). che è definito come il più grande di quanto segue: Metodo 1: Corrente alta meno l'attuale basso Metodo 2: High Current meno la chiusura precedente (in valore assoluto) Metodo 3: Corrente basso di meno la chiusura precedente (in valore assoluto) I valori assoluti sono usati per garantire numeri positivi. Dopo tutto, Wilder era interessato a misurare la distanza tra due punti, non la direzione. Se i period039s ad alta corrente è al di sopra delle period039s precedenti alto e il basso è al di sotto delle precedenti period039s basse, poi i period039s corrente ad alta dei bassi saranno utilizzati come True Range. Questo è un giorno fuori che utilizzare Metodo 1 per calcolare il TR. Questo è piuttosto semplice. Metodi 2 e 3 vengono utilizzati quando vi è un vuoto o una giornata all'interno. Un gap si verifica quando la chiusura precedente è maggiore della corrente elevata (segnalando un potenziale gap down o limitare spostamento) o la chiusura precedente è inferiore alla corrente bassa (segnalando una potenziale gap up o limitare spostamento). L'immagine sotto mostra alcuni esempi di quando i metodi 2 e 3 sono appropriati. Esempio A: Una piccola gamma highlow formata dopo un gap up. Il TR è pari al valore assoluto della differenza tra la corrente alta e la chiusura precedente. Esempio B: un piccolo intervallo highlow formata dopo un gap verso il basso. Il TR è pari al valore assoluto della differenza tra la corrente bassa e la chiusura precedente. Esempio C: Anche se la corrente di chiusura è all'interno della precedente gamma highlow, la gamma highlow corrente è abbastanza piccola. In realtà, è più piccolo del valore assoluto della differenza tra la corrente alta e la chiusura precedente, che viene utilizzato per valutare il TR. Calcolo In genere, il True Range media (ATR) si basa su 14 periodi e può essere calcolato su un intraday, giornaliero, settimanale o mensile. Per questo esempio, l'ATR sarà basata su dati giornalieri. Poiché ci deve essere un inizio, il primo valore TR è semplicemente l'alto meno il basso, e il primo ATR 14 giorni è la media dei valori di TR giornalieri per gli ultimi 14 giorni. Dopo di che, Wilder ha cercato di smussare i dati incorporando il precedente valore di period039s ATR. Clicca qui per un foglio di calcolo di Excel che mostra l'inizio di un calcolo ATR per QQQ. Nell'esempio foglio, il primo valore True Range (.91) è uguale alla High meno il basso (celle gialle). La prima di 14 giorni il valore ATR (.56)) è stato calcolato trovando la media dei primi 14 valori True Range (cellule blu). I valori ATR successivi sono stati attenuati utilizzando la formula di cui sopra. I valori del foglio di calcolo corrispondono con la zona gialla sulla tabella qui sotto. Si noti come ATR è salito come QQQ immerso in maggio con molti candelieri lunghi. Per coloro che cercano a casa, si applicano alcune precisazioni. In primo luogo, i valori di ATR dipendono da dove si comincia. Il primo valore True Range è semplicemente la corrente ad alta meno l'attuale basso ed il primo ATR è una media dei primi 14 valori True Range. La vera formula ATR non calciare in fino al giorno 15. Anche così, i resti di queste prime due calcoli indugiare per influenzare un po 'i valori di ATR. I valori foglio di calcolo per un piccolo sottoinsieme di dati potrebbero non corrispondere esattamente con quello che si vede sul grafico dei prezzi. arrotondamento decimale può anche un po 'influenzare i valori ATR. Absolute ATR ATR si basa sul True Range, che utilizza le variazioni di prezzo in assoluto. Come tale, ATR riflette la volatilità come livello assoluto. In altre parole, ATR non viene mostrata come percentuale della corrente vicino. Questo significa basse scorte a prezzi avranno valori più bassi rispetto ATR scorte prezzo elevato. Ad esempio, un titolo 20-30 avrà valori ATR molto più bassi rispetto a sicurezza 200-300. Per questo motivo, i valori ATR non sono comparabili. Anche i movimenti di prezzo di grandi dimensioni per un singolo di sicurezza, come ad esempio un calo 70-20, possono fare confronti ATR-lungo termine impraticabile. Grafico 4 mostra Google con valori a doppia cifra ATR e la tabella 5 mostra Microsoft con valori inferiori a 1. Nonostante ATR valori diversi, le loro linee ATR hanno forme simili. Conclusioni ATR non è un indicatore di direzione, come ad esempio MACD o RSI. Invece, ATR è un indicatore di volatilità unico che riflette il grado di interesse o disinteresse in una mossa. Forti si muove, in entrambe le direzioni, sono spesso accompagnati da grandi catene, o grandi veri intervalli. Questo è particolarmente vero all'inizio di un movimento. si muove poco entusiasmante possono essere accompagnati da intervalli relativamente ristretti. Come tale, ATR può essere utilizzato per convalidare l'entusiasmo dietro un movimento o di breakout. Una inversione rialzista con un aumento di ATR avrebbe mostrato una forte pressione di acquisto e rafforzare l'inversione. Una rottura ribassista di sostegno con un aumento di ATR avrebbe mostrato una forte pressione di vendita e rafforzare la pausa di supporto. SharpCharts quotate come Average True Range, ATR è sul menu a discesa indicatori. La scatola parametri alla destra dell'indicatore contiene il valore predefinito, 14, per il numero di periodi utilizzati per lisciare i dati. Per regolare l'impostazione del periodo, evidenziare il valore di default e inserire una nuova impostazione. Wilder spesso usato 8 periodo di ATR. SharpCharts permette inoltre agli utenti di posizionare l'indicatore sopra, sotto, o dietro la trama prezzo. Una media mobile può essere aggiunto per identificare periodi di ripresa o flessioni in ATR. Fare clic su Opzioni avanzate per aggiungere un media mobile come un indicatore di sovrapposizione. Clicca qui per un esempio, dal vivo di ATR. Azioni amp Commodities Magazine Articoli: